Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình

Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình là một chiến lược được thống kê có cơ sở và đã giúp rất nhiều trader kiếm được lợi nhuận đều đặn trên thị trường nhờ vào việc đi ngược lại số đông. Các nguyên tắc giao dịch không hề phức tạp và nhiều cơ hội giao dịch hơn nữa lại là một chiến lược rất linh hoạt. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau tìm hiểu chiến lược thú vị này nhỉ anh em?

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình là gì?

Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình có rất nhiều cách giải thích từ nhiều góc nhìn khác nhau nên mình sẽ giới thiệu với anh em định nghĩa cơ học của nó để anh em dễ hình dung nhé.

Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình là việc mở các giao dịch mua/bán khi giá đi xa khỏi giá trị trung bình sau một thời gian và kỳ vọng chốt lời ở điểm giá trị trung bình.

Dựa vào việc quan sát thị trường phần lớn thời gian giá không đi một mạch theo một hướng mà luôn có xu hướng hồi về điểm trung bình để tích lũy động lượng đi tiếp nên chiến lược này được phát triển và hoạt động rất hiệu quả.

Giá đi xa và liên tục quay lại đường ema200

Ở ví dụ trên chúng ta thấy đường Ema200 là giá trị trung bình của vùng giao dịch lớn  đó, khi giá di chuyển ra xa chúng thường quay lại đường Ema200 liên tục, về mặt thống kê đây được xem là một quy luật và hoàn toàn có thể dùng để trade và kiếm lợi được.

Nguyên nhân của việc giá hồi về thì rất nhiều ví dụ như: một phe chốt lời làm giá chững hoặc quay ngược lại, các chính sách điều tiết giá trị tài sản của chính phủ, các khoảng sideway giá di chuyển trong biên độ,…. Tựu chung là giá chắc chắn sẽ quay lại và chúng ta sẽ có cơ hội để giao dịch kiếm lợi nhuận cho mình.

• Nhược điểm: chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình cũng không phải là chén thành đôi khi các tín hiệu đảo chiều không thực sự diễn ra. Giả sử cú đảo chiều diễn ra nhưng giá trị trung bình theo thời gian sẽ tăng/giảm và những giao dịch đó nếu quá lâu chốt lời thì tỷ lệ risk:reward sẽ xấu dần theo thời gian.

Nhìn chung đây là một chiến lược khá đơn giản và hiệu quả, anh em đã hiểu về cách hoạt động cơ học của nó rồi thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo để xem xét một số hệ thống áp dụng trong thực chiến nhé.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Các chiến lược áp dụng thực chiến

Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình thì có rất nhiều cách giao dịch hay hệ thống giao dịch được hình thành xung quang điểm cốt lõi “giá trị trung bình” của nó. Hai ý tưởng chính để mở các giao dịch là tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều và chốt lời ở điểm giá trị trung bình.

2.1. Giao dịch với Bollinger band

Bollinger band là một chỉ báo được Jonh Bollinger – một trader lão làng phát triển và ứng dụng, ý tưởng chính của chỉ báo này là đường trung bình và độ biến thiên của giá quanh đường trung bình đó. Thống kê cho thấy có tới 80% giá được bao lại bởi dải Bollinger, tuy nhiên điều này không có nghĩa là anh em sẽ có win rate là 80% đâu nhé.

Ý tưởng ứng dụng dải Bollinger vào chiến lược đảo chiều về giá trị trung bình là anh em sẽ mở các giao dịch mua, bán khi giá thoát ra ngoài biên trên, đi xa khỏi đường trung bình và chốt lời khi quay lại đường trung bình hoặc biên đối diện.

Giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình với dải Bollinger

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy mỗi khi giá thoát ra khỏi dải Bollinger thì sẽ có xu hướng quay lại đường trung bình (ở giữa) hoặc là tới tận biên đối diện. Tuy nhiên anh em cũng thấy là trong một xu hướng giảm thì giải băng cũng đi xuống dần và làm các lệnh mua có tỷ lệ risk:reward rất xấu thậm chí bị stop loss.

Tip: để khắc phục điều này anh em hãy chỉ mua/bán theo xu hướng, như vậy sẽ giữ được lệnh dài và tránh thua lỗ rất nhiều.

Một điều cần lưu ý với chiến lược này là anh em tránh giao dịch đảo chiều sau những cú “nén” hay “nút thắt cổ chai” của dải băng vì đây thường là những bước giá rất mạnh, thậm chí đảo chiều xu hướng và anh em có thể sẽ bị stop loss liên tục trước khi thực sự có thể chốt lời được một giao dịch.

Anh em có thể thấy sau cú “nén” các tín hiệu mua bán sau đó đều thất bại nếu chỉ áp dụng một cách máy móc chiến lược. Ngoài việc đi theo xu hướng anh em hãy kết hợp thêm các phân tích như sự suy yếu của giá, các tín hiệu đảo chiều, các mô hình giá, nến,… để tăng tỷ lệ thắng cho mình nhé.

Xem thêm: Dấu hiệu đảo chiều xu hướng và sự phá vỡ xu hướng có thể bạn chưa được biết.

2.2. Giao dịch với kênh giá hay Sideway

Kênh giá hay Sideway về bản chất gần như tương tự nhau nên mình sẽ xếp chung chúng vào một phần. Đây là một kỹ thuật cổ điển trong trường phái price action nhưng lại tỏ ra rất hữu ích trong trường hợp này. Chúng ta cùng đi vào một ví dụ nhé.

Giao dịch với kênh giá và sideway

Ở ví dụ trên anh em sẽ thấy giá dao động trong các kênh hay sideway và liên tục tạo ra các cơ hội mua bán, điểm chốt lời nên là đường giá trị trung bình ở giữa của kênh giá hay sideway, vì đôi khi giá sẽ chạm đường này và trở lại điểm vào lệnh của anh em. Đường giá trị trung bình này được xác định bằng cách vẽ một đường nối các điểm giá chạm vào nhiều nhất thường là ở giữa nhưng không phải tuyệt đối.

Để có thể giao dịch với kênh giá hay sideway không chỉ đơn giản là mua bán máy móc mà anh em hãy học cách xác định các vùng giao dịch sao cho tỷ lệ thắng cao nhất, chỉ giao dịch với các signal mạnh như fake out hay các tín hiệu đảo chiều mạnh và ưu tiên xu hướng để giao dịch.

Xem thêm: Cách xác định thị trường sideway và giao dịch hiệu quả.

2.3. Giao dịch với hai đường MA chu kỳ khác nhau

Các đường MA cũng rất nổi tiếng trên thị trường nhờ độ hiệu quả của nó, được ứng dụng rất thành công và dường như là chỉ báo phổ biến nhất. Ứng dụng MA vào chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình cũng rất dễ và hiệu quả là không tồi.

Tùy vào phong cách giao dịch anh em sẽ lựa chọn các chu kỳ MA khác nhau, nhưng mình khuyến nghị anh em sử dụng hệ thống sau:

• SMA chu kỳ lớn (chậm) làm điểm giá trị trung bình, tốc độ chậm của SMA sẽ giúp chúng ta có tỷ lệ risk:reward tốt.
• EMA chu kỳ ngắn (nhanh) làm đường tín hiệu, tốc độ nhanh của EMA sẽ cho chúng ta các tín hiệu sớm và cũng cho tỷ lệ risk:reward tốt hơn.

Giao dịch với hai đường SMA200 và EMA20

Ở ví dụ phía trên mình sử dụng hệ thống hai đường MA có chu kỳ phổ biến là SMA200 và EMA20 để giao dịch, anh em có thể thấy là các giao dịch tốt và cho tỷ lệ risk:reward tốt thường là các giao dịch mà khi giá đã đi xa khỏi đường SMA200 hơn là các giao dịch gần.

Chiến lược này có một nhược điểm xuất phát từ chính ưu điểm nhanh nhạy của đường EMA là các tín hiệu sẽ rất dễ bị nhiễu nên anh em có thể kết hợp thêm các phân tích về cấu trúc, xu hướng, các vùng cản, các mẫu hình giá/nến đẹp,… để tăng tỷ lệ thắng cho mình nhé.

Chiến lược này hoạt động khá thuận lợi trong thị trường yếu hay các vùng sideway. Khi thị trường xuất hiện xu hướng mạnh anh em không nên sử dụng chiến lược này, hoặc nếu anh em vẫn muốn sử dụng thì hãy tinh chỉnh độ dài các đường MA để theo kịp các biến động của giá cũng như chốt lời chính xác hơn.

Giao dịch với hai đường EMA10 và SMA100 trong thị trường xu hướng mạnh

Trong ví dụ trên anh em có thể thấy khi giá đảo chiều sang xu hướng giảm các lệnh mua tuy có thành công nhưng cũng thất bại rất nhiều, ở phái ngược lại anh em có thể thấy các lệnh bán khi giá cắt qua EMA10 và trở lại theo hướng của xu hướng thì có tỷ lệ thành công cao và tỷ lệ risk:reward tốt hơn rất nhiều.

Với chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình còn rất nhiều cách đề giao dịch như tận dụng các chỉ báo giao động như RSI, Stochastic,… thậm chí với kinh nghiệm giao dịch riêng anh em hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một chiến lược giao dịch riêng không đụng hàng với ai.

Xem thêm: Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

3. Những điều cần tránh

Không có chiến lược nào là chén thành cả và chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình cũng không ngoại lệ, và các thua lỗ luôn tiềm tàng trong mỗi giao dịch của chúng ta. Tuy nhiên hạn chế các thua lỗ và chốt lời nhiều hơn là hoàn toàn có thể và mình sẽ chia sẻ với anh em một số cách như sau:

• Không áp dụng máy móc: dĩ nhiên rồi anh em, hãy backtest và kiểm tra xem thực sự hệ thống có hoạt động hay không, liệu có thể cải thiện hệ thống nếu nó cho kết quả không tốt hay không, thêm nữa backtest sẽ cho anh em nhiều năm kinh nghiệm trong vài tháng không thua kém gì các trader lâu năm thay vì chỉ làm theo một cách máy móc và liên tục thua lỗ, lại đổi hệ thống lại thua lỗ như một vòng tròn.
• Không đánh ngược xu hướng lớn: xu hướng là cái không thể chống lại và cũng không nên làm thế dù anh em đánh theo phương pháp đảo chiều đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc phải chốt lời khi đối đầu với xu hướng, thay vì lấy trứng chọi đá anh em hãy đi theo xu hướng để mọi việc dễ dàng hơn cho mình.
• Vào lệnh những có tỷ lệ risk:reward không tốt: với đặc điểm phần lớn thời gian thị trường giao động phi hướng thì chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình sẽ cho tần suất lệnh khá nhiều nên khó tránh khỏi việc anh em sẽ vào lệnh liên tục, tuy nhiên mình khuyên anh em nên nghĩ đến rủi ro trước và chỉ nên vào những lệnh có tỷ lệ risk:reward thực sự tốt, những lệnh đáng để anh em đánh đổi khả năng thua lỗ.

4. Kết luận

Trên đây là bài viết về chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình, một chiến lược khá thú vị và dễ ứng dụng cũng như đã được chứng minh tính hiệu quả. Tuy nhiên một lần nữa mình khuyên anh em nên backtest kỹ và giao dịch thật kỷ luật như việc thực hiện các nghề khác thì để có được thành công trong nghề trading cũng yêu cầu sự chuyên nghiệp trong thái độ làm việc của chúng ta.

Chúc anh em giao dịch nhiệu thành quả!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ