Xem thêm:
- Kết hợp ADX và RSI để hạn chế nhiễu tín hiệu trong giao dịch forex
- Phương pháp kết hợp ADX và Stochastic trong giao dịch forex
1. Giới thiệu chung về chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) ban đầu được J. Welles Wilder thiết kế như là một chỉ báo dao động (Momentum). ADX lần đầu được xuất hiện vào năm 1978, khi đó ADX được xem như phiên bản nâng cấp của Stochastic và RSI.
Wilder đã giới thiệu ADX trong cuốn sách nổi tiếng của mình “New Concepts in Technical Trading Systems,” cùng với các chỉ báo nổi tiếng khác như RSI (Relative Strength Index), Parabolic SAR, và ATR (Average True Range).
Chỉ báo ADX ban đầu được áp dụng chủ yếu trong thị trường hàng hóa, tuy nhiên theo thời gian với sự ưu việt của mình ADX đã được sử dụng rộng rãi trong các thị trường chứng khoán, Forex, Crypto.
Tầm quan trọng của chỉ báo ADX trong giao dịch Forex
Không giống như những chỉ báo xác định xu hướng khác được giới thiệu cùng thời, điểm đặc biệt của chỉ báo ADX chính là ngoài việc xác định xu hướng thị trường, chỉ báo ADX còn xác định mức độ mạnh yếu của một xu hướng.
Điều này góp phần quan trọng cho các chiến lược follow trend nhằm tránh tình trạng chốt lời non khi xu hướng vẫn còn mạnh và nhận diện sự đảo chiều tiềm năng khi xu hướng đã “già”.
2. Các thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ 0-100. Dựa vào vùng dao động này, trader có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó. ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.
Các thành phần của chỉ báo ADX
ADX được cấu thành từ ba thành phần chính: đường ADX, +DI (Positive Directional Indicator) và -DI (Negative Directional Indicator). Ba đường này hoạt động cùng nhau để tạo ra một bức tranh toàn diện về sự chuyển động của thị trường.
3 thành phần của chỉ báo ADX
Đường ADX (màu tím) đo lường sức mạnh tổng thể của xu hướng, trong khi +DI (màu xanh) và –DI (màu đỏ) cung cấp thông tin về hướng đi của xu hướng – tăng hay giảm.
Từ con số ADX sẽ nhìn nhận được mức độ mạnh yếu của thị trường, thông thường sẽ được xem xét theo:
-Nếu ADX < 25 : Thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi ngang).
-Nếu ADX > 25 : thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
Chỉ báo ADX xác định xu hướng
Tương tự với đường +DI và –DI ta cũng có thể xác định được xu hướng đang diễn ra
-Nếu đường +DI nằm trên đường –DI : cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.
-Nếu đường +DI nằm dưới đường -DI : cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.
Vị trí các đường DI và xu hướng
Cách tính chỉ báo ADX:
Quá trình này bắt đầu bằng việc xác định +DM (Directional Movement) và -DM cho mỗi phiên giao dịch, thường là 14 phiên. +DM được tính bằng cách lấy giá cao nhất trong phiên hiện tại trừ giá cao nhất của phiên trước đó, và -DM bằng giá thấp nhất của phiên trước trừ giá thấp nhất hiện tại.
+DM (Directional Movement):
Nếu ( Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó) > ( Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại) và lớn hơn 0 sử dụng giá trị này. Nếu không thì +DM = 0
-DM (Directional Movement):
Nếu (Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại) > ( Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó) và lớn hơn 0 sử dụng giá trị này. Nếu không thì -DM = 0
Cùng lúc, chúng ta cũng tính vùng biên độ thực tế (TR), là giá trị lớn nhất trong ba trường hợp: mức cao nhất trừ mức thấp nhất của phiên hiện tại, mức cao nhất trừ mức đóng cửa trước đó, hoặc mức thấp nhất trừ mức đóng cửa trước đó.
TR (True Range):
TR= Max(Giá cao nhất hiện tại – Giá thấp nhất hiện tại),|Giá cao nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó|,|Giá thấp nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó|)
True Range là bước đầu tiên trong việc xác định Average True Range (ATR), một yếu tố quan trọng để tính toán ADX. ATR giúp làm mượt các giá trị TR qua một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 phiên, để xác định độ biến động trung bình của thị trường.
Sau khi tính toán các giá trị +DM, -DM, và TR, chúng ta tiến hành tính toán giá trị smoothed (làm mượt) của chúng. Bước tiếp theo là xác định +DI và -DI bằng cách chia +DM và -DM đã làm mượt cho TR tương ứng, sau đó nhân với 100 để biểu diễn dưới dạng phần trăm.
Smoothed +DM:
Smoothed –DM:
Smoothed TR:
Tính +DI và –DI
+DI (Positive Directional Indicator):
-DI (Negative Directional Indicator):
Tiếp theo, chúng ta tính chỉ số chuyển động định hướng (DX) bằng cách lấy chênh lệch giữa +DI và -DI, chia cho tổng của chúng, rồi nhân với 100.
Tính DX (Directional Movement Index)
Cuối cùng, để có được chỉ báo ADX, chúng ta tính giá trị smoothed của DX qua ít nhất 14 phiên. Giá trị ADX đầu tiên được tính bằng tổng DX trong 14 phiên chia cho 14, và các giá trị tiếp theo được tính bằng cách kết hợp giá trị trước đó với DX hiện tại qua một công thức làm mượt.
Tính ADX (Average Directional Index)
Tính ADX qua ít nhất 14 phiên:
ADX đầu tiên:
ADX tiếp theo:
3.Cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch Forex
Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nội dung được đông đảo trader chờ đợi, cách sử dụng chỉ báo ADX.
Sử dụng chỉ báo ADX đo lường sức mạnh xu hướng:
Chỉ báo ADX là một chỉ báo động lượng, do đó ADX không cung cấp cho chúng ta tín hiệu mua bán hoặc xu hướng đang tăng hay đang giảm. ADX chỉ cho chúng ta biết được trạng thái của thị trường ở thời điểm hiện tại là sideway hay có trend mà thôi.
Cái hay của ADX chính là nó giúp xác định trend hiện tại của thị trường là sắp diễn ra hay đang sung sức hoặc đã vào giai đoạn cuối và sắp đảo chiều.
Như chúng ta biết thì chỉ báo này hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu như bạn thấy chỉ báo này nằm bên dưới mức 25 thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường hiện tại có động lượng yếu còn nếu như chỉ báo này có giá trị trên mức 25 thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang có động lượng mạnh.
Cùng đến với ví dụ sau đây trên biểu đồ BTCUSD khung H4
Chỉ báo ADX đo lường momentum của xu hướng
Đầu tiên hãy cùng nhìn lại quá khứ ở phần trái của biểu đồ. Rõ ràng đây là một xu hướng giảm. Tuy nhiên, hãy cùng quan sát chỉ báo ADX tại thời điểm được đánh dấu trong hình.
ADX cách xa mốc 25 cho thấy xu hướng giảm là xu hướng chủ đạo, tuy nhiên sau khi chạm đỉnh ADX cũ trong quá khứ, chỉ báo ADX đã không thể tiếp tục nhịp tăng của mình và bắt đầu giảm trở lại mốc 25, điều đó chứng tỏ động lượng của xu hướng giảm lúc bấy giờ đã cạn kiệt và đây chính là lúc tái thiết lập lại cấu trúc của thị trường. Hay nói cách khác thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn sideway.
Lúc này đây trên biểu đồ giá, trong lúc ADX di chuyển về mốc 25 giá vẫn tiếp tục giảm. Nguyên nhân của hiện tượng này chính là quá trình chốt lời của Bigboys. Nếu chỉ quan sát biểu đồ giá đơn thuần chắc hẳn các seller đã dính bẫy.
Chỉ báo ADX trong trường hợp đã thể hiện sức mạnh của mình thông qua việc đo lường momentum của xu hướng. Nếu tinh ý chúng ta có thể dùng ADX để thoát khỏi lệnh Sell và chốt lời.
Chỉ báo ADX xác định thời điểm giao dịch
Trong ví dụ ở phần trước chúng ta đã sử dụng ADX để đo lường momentum của một xu hướng. Tuy nhiên đây chỉ là một chiêu thức nhỏ của môn phái này. Vậy thì dùng chỉ báo ADX để vào lệnh được không? Cùng tim hiểu nhé!
Cùng trở lại với biểu đồ BTCUSD khung H4. Nếu như trong ví dụ trước khi ADX từ những vùng giá trị cao giảm về mốc 25 sẽ cảnh báo thị trường chuyển sang giai đoạn sideway thì trong phần này chúng ta sẽ xem xét ngược lại.
Tiếp tục phân tích biểu đồ trong giai đoạn ADX dưới 25 lần đầu tiên, rõ ràng chỉ báo ADX cho thấy xu hướng thị trường đang sideway nhưng trong biểu đồ giá lại là một giai đoạn sóng tăng, nếu là bạn bạn sẽ BUY ăn sóng hồi đúng chứ? Cuộc đời không đẹp đến vậy đâu! Tại sao ư? Hãy quan sát tiếp nhé!
Khi chỉ báo ADX tiến về mốc 25 và vượt qua 25 chứng tỏ một điều thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mới hoặc tiếp diễn xu hướng cũ. Khi ADX tăng về mốc 25 từ những giá trị thấp hơn cũng là lúc chúng ta sẽ timing vào lệnh. Còn BUY hay SELL chúng ta sẽ kết hợp với cấu trúc thị trường.
Trong trường hợp này chúng ta sẽ chắc chắn SELL, không phải vì đây là một flashback của quá khứ. Nếu tinh ý các bạn sẽ thấy giá trong giai đoạn ADX dưới 25 đã hình thành ROF quá trình tái thiết lập cấu trúc thị trường theo phương pháp SMC.
Xem thêm: ROF – quá trình tái thiết lập cấu trúc thị trường
Sau khi hồi về mốc 25 sau cú tăng bất thành (trùng khớp với giai đoạn sideway trên biểu đồ giá) chỉ báo ADX đã tăng đột biến điều này đồng nghĩa với giá BTCUSD tiếp tục Breakdown đúng như dự đoán của chúng ta.
Vậy khi nào thì chúng ta chốt lệnh SELL tiếp diễn xu hướng này? Giống như ở ví dụ 1 chúng ta sẽ chốt khi chỉ báo ADX giảm về mốc 25.
Sử dụng chỉ báo ADX tìm điểm đảo chiều:
Chỉ báo ADX còn một chức năng đặc biệt chính là xác định sự đảo chiều tiềm năng. Cùng quan sát biểu đồ sau
Sử dụng chỉ báo ADX xác định sự đảo chiều tiềm năng
Chúng ta sẽ đi nhanh trong phần này, bắt đầu tư điểm được đánh dấu trên chỉ báo ADX, điểm này trùng với đáy thấp nhất của xu hướng giảm trước đó, điều này chưa cho thấy bất cứ sư đảo chiều nào, nhưng hãy quan sát thật kỹ ADX, ADX có xu hướng tiếp tục tăng nhưng không thành công và tiến dần về mốc 25.
Trong khi trên biểu đồ giá đáy mới đã thấp hơn đáy cũ, tuy nhiên ADX lại giảm, rất giống với sự phân kỳ trong RSI đúng không nào. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều.
Tiếp tục nè, trong khi chỉ báo ADX tiến dần về mốc 25 cho thấy thị trường đã sideway thì trên biểu đồ giá lại là một con sóng tăng, nghe có vẻ sai sai đúng không. Khi có những dấu hiệu bất thường được chỉ ra chính là lời cảnh báo chúng ta nên đứng ngoài trong giai đoạn này.
Tiếp theo sau giai đoạn sóng tăng của thị trường là giai đoạn giá tiếp tục giảm, khá giống ví dụ trước đúng không? Tuy nhiên hãy quan sát khi giá tạo đáy đồng thời cũng chuyển ánh nhìn đến chỉ báo ADX bên dưới.
ADX quay trở lại dưới mốc 25 cụ thể là 21 trong lần thứ 2 này, so với lần thứ 1 chỉ báo ADX thậm chí còn giảm sâu hơn đến mốc 10. Một sự phân kỳ đã diễn ra, và chúng ta sẽ BUY đảo chiều trong trường hợp này.
Thị trường sau đó đã tăng đúng với dự đoán của chúng ta, đây chính là bí kíp sử dụng chỉ báo ADX mà không ai bật mí cho bạn. Hãy chú ý đến sự phân kỳ của ADX khi chỉ báo này dưới mốc 25.
Kết luận
Trên đây là một số cách sử dụng chỉ báo ADX mà VnRebates muốn gửi đến các bạn. Mặc dù trong khuôn khổ bài viết này chúng ta chưa đề cập đến 2 đường +DI và –DI nhưng một mình ADX đã rất hữu dụng đúng không nào? Chúng ta sẽ đề cập đến 2 đường DI này trong những bài viết sau. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.